Лучший вариант подтверждения текущего тренда  - это совпадение с трендом индикаторов NetPosition, Long  и NetLong и зеркальное движение индикаторов Short и  NetShort (все индикаторы для юр.лиц).   Прочие варианты в показаниях индикаторов – задача для анализа продолжения или окончания существующей тенденции.

   25 декабря на фоне продолжении падения фьючерса лонгисты набрали позиции. Далее  индикатор NetLong снизился до прежних величин и тенденцию показал флетовую, то есть динамика количества позиций не поддерживала движение фьючерса. Тем не менее, индикаторы NetPosition и   Long указывали на заинтересованность лонгистов.

   25 декабря шортисты продолжали наращивать позиции по тренду.  24 и 29 декабря  шортисты еще раз предприняли попытку.  Но 3 и 4 января шортисты уменьшали свои позиции.

После 8 января при сохранении общего количества самих позиций (индикатор NetLong) доля лонгистов стала уменьшаться (индикатор Long), что свидетельствует  о подключении лонгистов-физиков – индикатор NetLong_Fiz

Фьючерсы РТС, Сбера  и брент подошли к уровню сопротивления от 3 декабря.

Лонгисты фьючерсов Сбера и брент показывают очень скромную динамику роста.

 Индикаторы на фьючерсе РТС показывают одновременно прекрасную динамику роста!

А судя по индексу RGBI, рынок получил инъекцию и даже значительно подрос!  

Вывод: даже при небольшой коррекции ожидаю дальнейший рост.

На представленных скриншотах вдоль шкалы дат квадратиками отмечены несовпадения направлений индикатора Position (нормированный индикатор разницы позиций юридических лиц) с движением цены фьючерса. Дополнительно можно еще сделать отметки несовпадения направлений Long и Short индикаторов с движением цены фьючерса.

На представленных скриншотах количество несовпадений на фьючерсах BR и  RTS — 13 дней. На фьючерсе SBRF их просто многовато.  При анализе необходимо дополнительно обращать внимание на сохранение трендов Long и Short индикаторов, а также на возможную дивергенцию индикаторов с направлением самого фьючерса. Именно несовпадения направлений индикаторов с движением самого фьючерса, в том числе и дивергенция, подсказывают о возможном развороте тренда. 

По большому количеству несовпадений на фьючерсе SBRF можно предположить, что фьючерс находится в серии понижающихся или повышающихся флетовых участках ))).

Графический ответ на вопрос Тимофея Мартынова: «А УД могут ошибаться? И как часто они могут ошибаться?» от 2 декабря:

с 2018 01 24,   с 2018 03 28,  с 2018 06 14,  с 2018 08 10,   с 2018 09 12 

Повторюсь:

Long – величина позиций юр.лиц к величине всех позиций

Short – величина позиций юр.лиц к величине всех позиций

Position – разница между позициями Long и Short  только между юр.лицами

Delta – разница между Long и обратной величиной Short.

Присоединяйтесь все  !  !  !

Графический анализ на базе информации по открытым позициям трейдеров на Московской бирже.

Длительное падение фьючерса брент в октябре и ноябре подтверждалось индикаторами: снижением Long, увеличением  Short,  снижением Position.

Для наблюдения синхронности в движении Long и Short дополнительно применяется инверсный индикатор Short_invers. Разницу в движении Long и Short_invers  можно оценить с помощью Delta.

В начале октября началось снижение Long, что говорило о  потере интереса к росту фьючерса. Увеличение  числа сделок показало ускоренный сброс позиций умными деньгами (УД). При этом снижался Short, что говорило об отсутствии интереса к развороту тренда.

С 5 октября началось увеличение позиций Short, причем подъем Delta кричал об увеличении скорости набора шортовых позиций перед снижением лонговых позиций.

В середине октября небольшое флетовое состояние фьючерса.  Затем плавное снижение до 14 ноября.

14 ноября был рекордное число сделок.  День показал об  интересе быков. Далее лонговые позиции росли 21 и 22 ноября. С 26 ноября подъем Delta кричит об ускоренном увеличении позиций лонг.

2018 11 17  Показания индикаторов по данным moex.ru

• Общее состояние рынка по рисункам 1 и 2.
• Показания индикаторов Long, Short, Position по f RTS, f BR, f SBRF. Значки – это наглядная подсказка по соотношению индикаторов. Рисунки 3, 4, 5.
• Соотношения между активами по рисункам 6, 7, 8. Например, при сравнении между f SBRF и  f RTS с 5 октября более сильный f SBRF.

Рис. 1 Состояние рынка с июня
Рис. 2  Состояние рынка с 11 сентября
Рис. 3 Индикаторы  и сигналы  f BR
Рис. 4 Индикаторы  и сигналы  f RTS
Рис. 5 Индикаторы  и сигналы  f SBRF
Рис. 6 Выбор предпочтения активов между f RTS  и f SP500
Рис. 7 Выбор предпочтения активов между f RTS  и f BR
Рис. 8 Выбор предпочтения активов между f SBRF  и f RTS